Laudrup lalu bergabung dengan rival Barcelona, yakni Real Madrid, yang langsung dianggap banyak orang sebagai cara dia untuk membalas sakit hatinya kepada Cruyff.
”Orang-orang mengatakan, saya ingin pergi ke Real Madrid hanya untuk balas dendam. Saya katakan, balas dendam atas apa? Saya memiliki waktu yang sempurna, lima tahun yang sangat fantastis di Barcelona. Saya pergi ke Madrid karena mereka sangat lapar kemenangan dan mereka memiliki empat atau lima pemain yang pergi ke Piala Dunia. Ini adalah kesempatan bagus, pelatih baru, pemain-pemain baru, dan lapar untuk menang,” katanya.
Bersama Madrid, Laudrup pun memenangi gelar juara La Liga. Ini menjadikan dia sebagai satu-satunya pemain yang menjadi juara lima kali di La Liga, dalam dua klub berbeda.
Sampai pensiun sebagai pemain, Laudrup tetap diingat sebagai pemain yang mempunyai teknik sempurna. Tak berlebihan jika Platini menggambarkan Laudrup sebagai ”pemain paling berbakat sepanjang masa”. Pujian serupa disampaikan pemain legendaris Spanyol, Raul, dan mantan rekan satu timnya, Romario.
Kenangan indah sebagai pemain tersebut kini sudah berlalu, tetapi Laudrup melanjutkan kehebatan ”dinamit” Denmark dalam lembaran-lembaran baru kariernya sebagai pelatih dan manajer. Seperti disebutkan BBC, Laudrup telah menancapkan identitasnya dalam permainan Swansea.