Mihajlovic menerima sorotan tajam seusai Milan takluk 0-4 dari Napoli, pada pertandingan lanjutan Serie-A, di Stadion San Siro, Minggu (4/10/2015). Hasil yang cukup menyakitkan karena ini kekalahan terburuk terburuk di kandang sejak musim 2009-10.
Milan juga telah menelan empat kekalahan dari tujuh pertandingan Serie A. Alhasil, mereka terperosok di peringkat ke-11 klasemen sementara Serie A. Namun, performa buruk Milan tak membuat Miha menyerah.
"Saya tidak akan pernah mundur. Saya takkan pernah melakukannya karena saya memiliki martabat dan kehormatan," kata Mihajlovic.
Pelatih asal Serbia tersebut berencana akan bertemu dengan pemilik Milan, Silvio Berlusconi, untuk menjelaskan situasi tim.