Pellegrini sempat menanggapi pernyataan Mourinho yang mengatakan bahwa Chelsea ibarat "kuda kecil" dalam perebutan gelar juara Premier League. Menurut Pellegrini, Chelsea merupakan "kuda kecil kaya" semenjak dimiliki Roman Abramovich.
Selain itu, menurut Pellegrini, Chelsea merupakan tim paling aktif dalam bursa transfer Januari 2014. Lantas, Mourinho pun langsung menyindir Pellegrini untuk belajar berhitung karena menilai kebijakan belanja Chelsea pada Januari 2014 sesuai dengan Financial Fair Play.
Menanggapi pernyataan Mourinho itu, Pellegrini mengatakan, "Saya tidak berpikir itu adalah permainan pikiran. Saya tidak berpikir setiap pelatih bisa terpengaruh dengan hal-hal seperti itu."
"Saya tidak merespons mengenai sesuatu yang dikatakan Mourinho setiap pekan karena kami akan melanjutkan mengenai hal-hal yang bukan berasal dari sepak bola."
"Jika Anda tetap selalu diam, Anda mungkin setuju dengan beberapa hal. Untuk berbicara mengenai wasit, Financial Fair Play, saya pikir itu bukan cara yang tepat," tambah Pellegrini.